Trading System Robustheit

ALPHA 20 TM ALPHA 20 TM ist ein proprietäres Handelssystem mit Fraktalen. Das Handelssystem verfügt über ein selbstadaptives Design, das nicht klassische technische Analysewerkzeuge wie bewegte Durchschnitte, Volatilitätsbänder oder Preisderivate verwendet. ALPHA 20 TM ist preisgetrieben, da der Preis schließlich alle relevanten fundamentalen, politischen und psychologischen Faktoren widerspiegelt. Alle Regeln sind offen und verifizierbar. Systematische Händler können Parameter anpassen und von der Robustheit des Systems profitieren. ALPHA 20 TM wurde auf mehreren Zeitrahmen mit risikoneutralen, risikosuchenden und risikofreien Exit-Strategien getestet. Handelsregeln und - parameter sind für alle Märkte gleich. Das Handbuch enthält Philosophie, Handelsregeln, Einstiegsbeispiele, Risikomanagementregeln, Sensitivitätsprüfungen und Benchmarktests. Die Forschungsmodule (MATLAB) gehören zum Premium-Paket. Robustes Design Selbstadaptiver Algorithmus Gleiche Parameter für alle Märkte Gleiche Parameter für alle Zeitrahmen Einfache Handelslogik Für weitere Informationen über Preise und Leistung kontaktieren Sie uns bitte. Wir teilen, was wir lernen. Melden Sie sich an, um Forschungsnachrichten und exklusive Angebote zu erhalten. Erfahren Sie mehr über unsere Modelle. 2017 Oxford Capital Strategies Ltd Reg. 7590685Home 8250 Robust Trading Systems sind das Ziel der Trendfolger Robust Trading Systems sind das Ziel der Trendfolger Sie können immer finden, verrückte Anzeigen vielversprechend Handelssysteme mit hohen Renditen und 100 Erfolgsquoten Kommissionierung Tops und Böden. Diese sogenannten Systeme erreichen ihre Ergebnisse mit vielen Regeln und vielen Ausnahmen. Sie waren perfekt entwickelt oder Kurve-fit. Die Regeln sind immer über-optimiert. Schauen gut auf Papier nur ist alles, was Sie erhalten. Sie gewinnen oder halten bis zur realen Welt. Ein guter Trend nach dem Handelssystem muss robust sein. Es gibt fünf allgemeine Kriterien für die System-Robustheit: Empfindlichkeitsanalyse für Systemregeln (Parameter). Prüfung auf vielen Märkten. Systemweite Risikoanalyse. Systemkonsistenz. Kann Trendfolgen einfach und logisch beschrieben werden Ein Handelssystem mit nicht mehr als drei bis fünf Parameter zu optimieren ist ideal. Parameter sind die quantitative Komponente der Regeln oder Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Test in vielen Märkten Ein wichtiges Indiz für Robustheit ist es, ein System zu nutzen, das für einen Markt auf vielen verschiedenen Märkten optimiert ist, ohne irgendwelche Parameter zu verändern. Wenn ein auf dem SampP 500 optimiertes System einen Japan-Fonds, einen Small-Cap-Fonds und einen Emerging Markets-Fonds handeln kann, wird das Vertrauen in dieses System erhöht. Systemweite Risikoanalyse Die systemweite Risikoanalyse zeigt, wie das System seine Ziele unter - schätzen kann. Denken Sie durch die Optionen. Konsistente Renditen zeigen, ein System, über viele Trades, nutzt eine Kante. Das Wort Kante wird die gleiche Weise verwendet ein Casino hat eine Kante am Roulette, über eine große Anzahl von Trades, ein System mit einer Kante macht Geld. Kann in einfacher und logischer Weise ein Trend beschrieben werden. Ein System muss einfach und logisch erklärt werden. Wenn ein System von der Mondphase oder dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt des Fibonacci-Oszillators abhängt, dann lehnen Sie das System ab. Sie müssen verstehen, die Grundlage für einen System-Erfolg. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte copy 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. Artikel und Informationen zum Trend-Folgesystem dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und / oder Trendfolgen kopiert, nachgedruckt oder weiterverbreitet werden (aber eine schriftliche Genehmigung ist leicht und typischerweise erteilt). Der Zweck dieser Website ist es, den freien Austausch von Ideen über Investitionen, Risiko, Wirtschaft, Psychologie, menschliches Verhalten, Unternehmertum und Innovation zu fördern. Der gesamte Inhalt dieser Website basiert auf den Bewertungen von Michael Covel, sofern nicht anders angegeben. Die einzelnen Artikel beruhen auf den Stellungnahmen des jeweiligen Autors, die das Urheberrecht behalten. 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Wenn Sie Ihr Portfolio durch den Handel einer breiteren Palette von Märkten zu diversifizieren, werden Sie Ihr Risiko zu verbreiten und das ist eine robuste Strategie. Aber vielleicht, ohne sich dessen bewusst zu sein, tun Sie viel mehr, um die Robustheit Ihres Systems zu erhöhen. Je mehr Märkte Sie handeln, desto größer ist die Vielfalt der Aktivitäten, die Ihr System antreffen wird, und desto größer wird die Chance sein, dass zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo etwas in Ihren Märkten passieren wird. Mit mehr Märkten, werden Sie mehr Trades machen, obwohl Position Größen können im Durchschnitt kleiner sein, abhängig von Ihrer finanziellen Ressourcen. Aber Sie erhalten mehr lsquotrade outcomesrsquo und das ist wichtig, aus einer Money-Management-Sicht und kann auch eine überproportionale positive Wirkung auf Ihre Ergebnisse haben. (Die Art und Weise dieses Geld-Management-Effekt funktioniert, ist schwer zu erklären, ohne mehr ins Detail gehen, als dies hier möglich ist. Eine umfassendere Erklärung ist in The Ten Golden Rules of the Winning Trader eBook zur Verfügung gestellt. Eine andere Weise, zu diversifizieren, ist, ein anderes System ndash hinzuzufügen, damit Sie handeln sagen, zwei verschiedene Systeme gleichzeitig. Wenn die beiden Systeme miteinander verzahnt durch den Handel Märkte auf unterschiedliche Weise, dann wird dies die Robustheit Ihres Handels hinzufügen und produzieren Vorteile ähnlich denen, die durch den Handel ein breiteres Spektrum von Märkten gewonnen. Natürlich können diese beiden Diversifizierungsstrategien zusammen betrieben werden. Halten Sie Ihr System so einfach wie möglich wird deutlich verbessern seine Robustheit. In der Praxis bedeutet dies, die wenigsten Regeln zu haben und sie allgemein auf allen Märkten anzuwenden, die gehandelt werden. Durch die Verringerung der Diskriminierung auf diese Weise werden die Systemregeln in einer größeren Vielfalt von Umständen angewandt und sind weniger wahrscheinlich, um durch die Ereignisse lsquosurprisedrsquo zu sein. Gleichzeitig wird das System weniger auf bestimmte Situationen für seinen Erfolg angewiesen sein. System-Trader immer testen ihre Systeme gründlich mit historischen Preisen aber wie gut dies durchgeführt wird, gibt es immer ein großes Spielraum für Märkte, sich anders zu verhalten, wie sie in der Vergangenheit haben. Im lebenden Handel werden Systeme mit komplexen Regeln mit praktisch unbegrenzten Alternativen aufgrund der Marktvariabilität konfrontiert werden, während diejenigen, die einfache Regeln verwenden, kaum zu erwarten sind, dass lsquohas nicht gesehen wurden, beforersquo. Erfahrene Systemhändler haben robuste Systeme mit einfachen Regeln. Copyright David Bromley 2006 Alle Rechte vorbehalten.