MetaTrader 5 - Beispiele Wie man einen Trading-Roboter in kürzester Zeit zu einem Trading-Roboter zu machen, benötigen Sie ein Trading-System Der Handel auf den Finanzmärkten beinhaltet viele Risiken, einschließlich der kritischsten - das Risiko einer falschen handelnden Entscheidung. Der Traum eines jeden Traders ist es, einen Handelsroboter zu finden. Die immer in guter Form ist und nicht menschlichen Schwächen unterworfen ist - Angst, Gier und Ungeduld. Jeder Newcomer möchte ein klares und strenges Handelssystem schaffen, das in Form von Algorithmen präsentiert und vollständig von Routineoperationen beseitigt werden kann. Ist es möglich Ein Handelssystem ist eine notwendige Voraussetzung für den Eintritt in den Markt und das System sollte natürlich profitabel sein. Wenn Neulinge auf den Markt kommen, sind sie meist von der großen Masse an Informationen schwer zu begreifen überwältigt. Bücher und Händlerforen können in diesem Fall etwas Hilfe leisten. Leider sind nicht alle Autoren erfolgreiche Händler und nicht alle erfolgreichen Trader schreiben Bücher. Viele spezielle Web-Ressourcen werden nur geschaffen, um Gewinn für ihre Besitzer zu verdienen, da es viel schwieriger ist, Ihr eigenes Geld zu handeln, als Prognosen auszustellen und Trading-Systeme zu lehren. Jeder Trader sollte unabhängig alle Etappen eines Handelssystems erstellen. Es gibt ein beliebtes Sprichwort, dass es keine Rolle, welches System Sie für den Handel verwenden, ist die Hauptsache, dass Sie sollten wirklich Handel nach diesem System. Andernfalls wird der Handel auf dem Markt zu einem Glücksspiel mit einem vorhersehbaren Ergebnis. Trading Robots und Forex-Markt wird angenommen, dass eine große Liquidität haben. Auch erlaubt es den Handel 24 Stunden am Tag, im Gegensatz zu vielen anderen Märkten. Daher versuchen viele Händler, Handelsroboter speziell für den Forex-Markt zu machen, da er eine große Anzahl von Handelsinstrumenten anbietet. Jedoch behaupten Skeptiker, dass alle Währungspaare stark miteinander korreliert sind und eine sehr geringe Volatilität auf dem Markt bereitstellen. Aber ihre Gegner antworten, dass jedes Währungspaar seine eigenen Merkmale hat und eine geringe Volatilität durch eine große Hebelwirkung kompensiert wird. In jedem Fall sind Forex-Instrumente attraktiv für die Herstellung von Handelsrobotern und die meisten Befürworter des automatisierten Trading hone ihre Fähigkeiten auf Währungspaare. Die Handelsterminals MetaTrader 4 und MetaTrader 5 wurden speziell für die einfache Entwicklung automatisierter Handelssysteme entwickelt, sind aber gleichzeitig auch für den manuellen Handel geeignet. Wie man einen Trading-Roboter macht Es gibt viele Ansätze zum Aufbau eines automatisierten Trading-Systems. Wir beschreiben nur einige wichtige. Der erste Ansatz beruht auf Mathematik. Ein Entwickler versucht, eine Art einer Gleichung zu schaffen, die viele Faktoren berücksichtigen kann. Dieser Ansatz basiert auf der festen Überzeugung, dass Preisbewegungen von einem Modell verwaltet werden, das anhand verfügbarer historischer Daten gefunden werden kann. In den meisten Fällen wissen die Anhänger eines solchen Ansatzes zu viel Mathe, aber wissen nichts aboutare nicht am Markt interessiert. Der Markt ist eine reine Abstraktion, eine Art von intellektuellen Spiel für sie. Dieser Ansatz führt in der Regel zu vielen Jahren des Studiums und der Entwicklung, während ein bestimmtes Ergebnis in Form eines funktionierenden automatisierten Handelssystems nicht so wichtig ist. Der zweite Ansatz basiert auf dem Studium der Marktgesetze. Es werden keine Versuche gemacht, um zu verstehen, warum der Preis nach oben oder nach unten geht, wenn verschiedene technische Analysenwerte auf einem Diagramm erscheinen. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er keine speziellen Kenntnisse der Mathematik erfordert und keine Annahmen über die Markttriebkraft macht. Es ist am klarsten und bequem beim Studium des Handels. Es ist am beliebtesten unter den Händlern, die universelle Anerkennung erhielt. Der Nachteil des Ansatzes ist die Notwendigkeit, ständig alle notwendigen Symbole zu verfolgen. Früher oder später beginnt ein Trader die Automatisierung von Handelsprozessen in Erwägung zu ziehen, und das beträchtlichste Problem scheint in diesem Stadium die Komplexität der Formalisierung von Handelsregeln zu sein, wenn man versucht, sie in Form von Algorithmen auszudrücken. In einigen Fällen können Händler, die versuchen, einen Handelsroboter zu bestellen, Handelsregeln nicht beschreiben und Gemeinsamkeiten mit Programmierern finden. Der dritte Ansatz basiert auf dem Versuch, eine Black Box basierend auf neuronalen Netzwerken mit Hilfe der fertigen Tools zu erstellen, die in speziellen Software - und Mathe-Paketen weit verbreitet sind. Die Schaffung eines automatisierten Handelssystems mit den Elementen der künstlichen Intelligenz ist auch für Neueinsteiger eine spannende und herausfordernde Aufgabe, da sie weder tiefen mathematischen Hintergrund noch Programmierkenntnisse erfordert - alles wird mit Sehhilfen durchgeführt. Ein Händler sollte die Grundlagen der technischen Indikatoren kennen, besitzen die Fähigkeit, notwendige Preisdaten und Erfahrungen in einem bestimmten Paket für die Arbeit mit neuronalen Netzen vorzubereiten. Der Hauptnachteil dieses Ansatzes ist, dass ein Handelsroboter, der unter Verwendung solcher spezialisierter Werkzeuge für die Arbeit mit neuronalen Netzwerken erhalten wird, tatsächlich eine Blackbox ist. Händler wissen nicht, ihre Arbeitsprinzipien und im Allgemeinen ist es unmöglich, vorherzusagen, welche Marktphase wird die am problematischsten für den Roboter sein. Programmierer wählen häufig den vierten Ansatz, den sie beginnen, einen Handelsroboter von Anfang an zu bilden, ohne Zeit für das manuelle Handeln zu verbringen. Warum manuell handeln Sie können einen Roboter verbringen ein paar Monate und ernten die Vorteile Ihrer Bemühungen dann. Aber keine Schmerzen, keine Gewinne. In den meisten Fällen beginnen Programmierer, alle notwendigen Infrastrukturen mit einer vertrauten Programmiersprache zu erstellen, anstatt nur einen Handelsroboter zu erstellen, der Preisdaten, visuelle Darstellung von Diagrammen und Indikatoren, benutzerdefinierte Methoden zum Testen von Strategien auf historische Daten und so weiter liefert und verarbeitet. Sie gewinnen viel Erfahrung in den Prozess. Aber in den meisten Fällen bringt diese Erfahrung sie nicht näher an die endgültige Schaffung eines automatisierten Handelssystems heran. Und selbst wenn ein Handelsroboter geschaffen wird, gibt es keine Garantie, dass es profitabel sein wird. Und was ist, wenn ein Programmierer ein anderes Handelssystem schreiben will Deep Restructuring und neue Programmierfehler sind unvermeidlich. Es gibt auch die fünfte Vorgehensweise, die ein fertiges Handelssystem in Form eines Handelsroboters kauft. In diesem Fall fungiert ein Trader als Operator oder Tuner. Dieser Ansatz spart viel Zeit (keine Notwendigkeit, viele neue Dinge lernen) und ermöglicht es Händlern, schnell in die Welt des automatisierten Handels. Der Hauptnachteil dieses Ansatzes ergibt sich aus seinen Vorteilen, die Sie nicht wissen, die Betriebsprinzipien Ihres Handelsroboters und seiner Struktur. Und selbst wenn ein Verkäufer Ihnen eine detaillierte Beschreibung des implementierten Handelssystems geliefert hat, werden Sie nie ganz sicher sein. Allerdings kann keiner der genannten Ansätze geben Ihnen absolute Garantie außer einer Bankeinlage. Aber das ist nicht eine sehr geeignete Lösung für Leute, die am Markthandel interessiert sind und Möglichkeiten, ihr privates Vermögen zu erhöhen. Was ist der beste Ansatz für den automatisierten Handel für einen Trader Jeder der fünf beschriebenen Ansätze hat seine Vorteile und entspricht einer bestimmten Art von Trader. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie den ersten Ansatz (marktanalytische Beschreibung) ohne guten mathematischen Hintergrund wählen werden. Es ist ebenso unwahrscheinlich, dass Sie von der Herstellung von Handelsrobotern auf neuronale Netze basieren beginnen. Allerdings sind beide Ansätze sehr spannend und bieten eine gute intellektuelle Übung. Im Folgenden wird nur der zweite Ansatz behandelt, der bereits als der Klassische gilt. Das ist der Ansatz, der in der Regel von neuen Anhängern des automatisierten Handels gewählt wird, da die technische Analyse nach wie vor der Schlüsselwissensbereich beim Lernen von Handelsgrundlagen ist. Ein weiterer Vorteil des zweiten Ansatzes ist, dass, nachdem Sie einige Zeit für den manuellen Handel verbringen und das Gefühl des Marktes zu erhalten, haben Sie bereits ein gutes Verständnis der technischen Analyse-Tools. Außerdem sind Sie in der Lage, Handelsstrategien zu programmieren oder neuronale Netze auf einer höheren Ebene zu erstellen. Die ersten Schritte in der Herstellung eines Handelsroboters Um ein automatisiertes Handelssystem zu machen, benötigen Sie Programmierkenntnisse und Wissen über alle Feinheiten der Verarbeitung von Handelsanforderungen. Aber zuerst können Sie von der fertigen Expert Advisors Handel Roboter aus der freien Code Base-Bibliothek zu starten. Laden Sie jeden Expert Advisor (Handelsroboter) herunter und starten Sie ihn im Strategy Tester von MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 Client-Terminals. Wählen Sie ein Historienintervall mit einem starken Trend und einem Intervall mit einer Ebene aus. Führen Sie die Optimierung der Expert Advisor-Eingabeparameter durch und untersuchen Sie deren Unterschiede in diesen beiden Intervallen. Starten Sie einen Expertenratgeber mit den optimalen Parametern für eine Ebene in einem Trendintervall und mit den optimalen Parametern für einen Trend in einem flachen Intervall. Untersuchen Sie die Unterschiede in den Handelsergebnissen, Angebote Verteilungen und andere statistische Parameter. Als Ergebnis werden Sie wissen, wie sehr das Verhalten Ihres Handelssystems variieren kann, wenn sich die Marktsituation ändert. Es wäre besser, mehrere Standard-Handelsstrategien mit dieser Methode auf verschiedene Teile der Geschichte und verschiedene Symbole versuchen. Ein solcher Testlauf verhindert die Anpassung eines Handelssystems für ein bestimmtes Historienintervall und ermöglicht ein besseres Verständnis von Trend - und Gegenströmungssystemen. Der nächste Schritt wäre die Schaffung komplexer Handelssysteme auf der Grundlage der Kombination von bereits bestehenden einfachen Signale aus MQL5 Wizard-Set. Sie können testen und entwickeln Ihre Trading-Intuition Aussortieren schlechte Signale von einem System mit einem Filter auf einem anderen System ohne Programmiermittel basiert. Die Hauptsache ist hier nicht zu übertreiben. Je mehr Eingangsparameter ein Handelssystem hat, desto einfacher ist es zu montieren. Es gab viele Diskussionen über die Unterschiede zwischen Optimierung und Montage. Hier gibt es keine allgemein akzeptierten Lösungen. Aber Visualisierung von Testoptimierung Ergebnisse und Ihren eigenen gesunden Menschenverstand kann Ihnen helfen. Lernen Sie die wichtigsten kritischen Eingabeparameter, die Ihr Handelssystem betreffen, aus dem gesamten Satz von Eingabedaten heraus. Achten Sie nicht viel Aufmerksamkeit auf sekundäre Parameter, die Zeit während der Optimierung, aber nicht auf die sehr Logik des Systems. Denken Sie daran, dass ein gutes Handelssystem zeigt immer eine kleine freie Bewegung von sekundären Parametern, aber es zeigt keine dramatische Volatilität bei unerheblichen Marktveränderungen. Sie können so viel Zeit in diesem Stadium verbringen, wie Sie es wünschen, bis Sie sicher sind, dass Sie jede Handelsstrategie verstehen, die Test - und Optimierungsergebnisse untersucht. Das Wissen um Stärken und Schwächen von Standardsystemen ermöglicht es Ihnen, besser vorbereitet zu sein, wenn Sie Ihren eigenen Handelsroboter erstellen. Programmieren eines Handelsroboters Angenommen, Sie haben gelernt, die MQL4- oder MQL5-Programmiersprache zu lernen, und jetzt können Sie Ihren ersten Expertenratgeber für das MetaTrader-Client-Terminal schreiben. Mehrere Fälle sind hier möglich. Zunächst können Sie untersuchen mehrere fertige Handelsroboter in den Artikeln beschrieben, um besser zu verstehen, Programmierkenntnisse. Zweitens können Sie Fragen über MQL4munity oder MQL5munity stellen. Wenn Sie ungelöste Probleme haben. Erfahrene Community-Teilnehmer helfen den Newcomern in der Regel aufrichtiges Interesse am Thema. Drittens können Sie imrpovement oder die Entwicklung eines Expert Advisor oder einen Indikator im Jobservice bestellen. Wenn Sie nicht in der Lage, ein notwendiges Programm auf eigene Faust zu schreiben. Aber selbst wenn Sie eine Bestellung über die freiberufliche Dienstleistung zu machen, sollten Sie eine Idee über Strategie-Tests haben, um eine gemeinsame Sprache mit einem Entwickler zu finden. Außerdem können Grundkenntnisse einer Programmiersprache kleinere Korrekturen und Änderungen in den Code implementieren, nachdem die Arbeit bereits abgeschlossen ist. Schließlich wäre es nicht allzu bequem, einen Programmierer anzurufen, um jedes kleine Problem zu beheben. Es wäre viel einfacher und schneller, es selbst zu beheben. Keine Notwendigkeit, das Rad neu zu erfinden Wie Sie Ihre eigene Trading-Strategie zu finden, oder zumindest in welche Richtung sollten Sie Ihre Suche konzentrieren Alle Händler schützen ihre eigenen Handelssysteme, wenn sie eine haben. Alle Newcomer wollen ein profitables System zu schaffen oder eine fertige. Gleichzeitig scheint jede erarbeitete Lösung zu einfach zu sein im Vergleich zu den Anfängern eines echten Handelssystems. Armeemänner auf der ganzen Welt sind anfällig für übermäßige Geheimnisse. Es gibt viele Witze darüber, einschließlich der folgenden: Das militärische Geheimnis ist nicht in dem, was Sie studieren, - ein Offizier sagt zu Militärschülern, - aber in der Tatsache, dass genau Sie es studieren. Die Situation mit Handelssystemen ist ähnlich: Die meisten Händler verwenden einfache und bekannte Trading-Ideen mit geringfügigen Änderungen, zum Beispiel Trailing Stop oder Bestätigungen aus Trendindikatoren. Es gibt viele Händlerforen mit begrenztem Zugang, wo die Teilnehmer ihre Bemühungen zur Entwicklung oder Verbesserung einiger geheimer Handelssysteme beitreten. Interessant ist, dass solche Systeme nichts Besonderes enthalten. In der Regel wird eine bekannte Idee (wie Handel mit dem Trend) verwendet. Dann ist es mit einigen neuen Indikatoren für die Allgemeinheit unbekannt perfektioniert. Daher können Sie leicht verfügbaren Handelsroboter Quellcodes und versuchen, sie richtig zu verwenden mit verschiedenen Symbolen und Zeitrahmen. Ein anderes populäres Sprichwort kann hier erwähnt werden: Sie mögen nicht Katzen Sie gerade wissen nicht, wie man sie kocht Es ist schwer zu glauben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie etwas wirklich Neues entwickeln, ist sehr klein. Die Hauptsache ist hier, ein System mit den verfügbaren Zutaten zu schaffen. Denken Sie nicht, dass einige Genies Zugang zu einigen geheimen Systemen von NASA-Labors haben. Das ist das Geheimnis des Grals. Nur wenige werden es schaffen Also warum benutzt niemand Trading-Ideen, wenn sie buchstäblich in den Armen sind Die Antwort liegt wohl in der menschlichen Psychologie. Das Personal von vielen Banken und großen Investmentfonds umfasst Händler, die Geschäfte nach strengen Regeln und in begrenzten Mengen durchführen. Aber aus einigen Gründen, nur wenige institutionelle Händler verlassen ihre Unternehmen und starten Handel mit ihrem eigenen Geld. Es stellt sich heraus, dass Sie nicht nur eine Handelsstrategie, sondern auch die eiserne Disziplin, es zu folgen brauchen. Viele Händler fanden heraus, mit Bedauern, dass sie auch die gleichen psychologischen Probleme in Bücher beschrieben. Nach der Erkenntnis, dass der schlimmste Feind der Händler selbst sind, beginnt ein Neuling darüber nachzudenken, dass ein Handelsroboter eine psychische Belastung beseitigen muss. Obwohl ich etwas von dem Thema abweiche, sollte ich erwähnen, die legendären Schildkröten-Händler, die erfolgreich auf mehreren Märkten im späten 20. Jahrhundert gehandelt. Lesen Sie Weg der Schildkröte und Sie werden sehen, dass das Wichtigste für einen Händler eine Selbstdisziplin und nicht irgendein streng geheimes System ist. Leider sind die meisten Neulinge nicht in der Lage, eine profitable Strategie folgen, auch wenn sie es kostenlos erhalten. Das Problem besteht darin, dass die meisten Handelsstrategien, die perfekt für den manuellen Handel geeignet sind, kaum formalisiert und zu einer Programmiersprache transkribiert werden können. Die Strategien, die leicht formalisiert werden können (z. B. solche mit zwei gleitenden Durchschnitten), sind zu einfach und erfordern viel Feinheiten und Verbesserungen, so dass sie in der Praxis eingesetzt werden können. Somit wird eine einfache Idee allmählich durch eine Vielzahl von externen Parametern kompliziert, die einen Handelsroboter vor falschen Einträgen und Fehlern, die für einen Entwickler deutlich sichtbar sind, verhindern. Ein Handelsroboter-Optimierungsproblem tritt auf. Dieser Prozess sollte nicht zu einer Überoptimierung und Anpassung für ein bestimmtes Historienintervall werden. Um dieses Problem zu lösen, wurde das Vorwärts-Testen mit den erhaltenen Systemparametern im MetaTrader 5-Terminal implementiert. Wenn sich die Ergebnisse der Vorwärts-Tests nicht wesentlich von denen unterscheiden, die im Optimierungsabschnitt erhalten werden, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handelsroboter für eine gewisse Zeit nach seinem Start auf einem Handelskonto stabil genug ist. Eine Länge eines Intervalls für die Parameteroptimierung und einen tatsächlichen Wert davon ist von einem bestimmten Handelssystem abhängig. So erinnert sich die Optimierung eines Handelsroboters, bevor er sie auf ein Handelskonto lanciert, daran, eine Schlinge abzuwickeln - je sorgfältiger wir abgewickelt und ein Geschoss aus der Schlinge geworfen haben, desto weiter wird es fliegen und desto genauer wird seine Trajektorie sein. Ein durchgängig entwickelter Handelsroboter wird ein längerfristig positives Ergebnis auf einem Handelskonto halten als ein Handelsroboter, der durch eine Beschlagnahme gewonnen wird. Wir können sagen, dass der Gral eine Arbeitsidee und eine korrekte Anpassung der Parameter ist, die von Zeit zu Zeit an den Momenten der Marktbedingungen vorgenommen werden. Dies lässt sich an den Ergebnissen der Automated Trading Championship zeigen, die bereits seit vielen Jahren stattfindet. Eingereichte Gutachter aller Teilnehmer durchlaufen automatische Prüfungen im Zeitintervall von Januar bis Ende Juli. Die wichtigste Voraussetzung für die Übergabe der automatischen Prüfung ist ein Gewinn für acht Monate der Prüfung verdient. Aber weniger als die Hälfte der Handelsroboter, die für die Meisterschaft zugelassen wurden, bleiben nach den Monaten der autonomen Arbeit rentabel. Sie können auch versuchen, Ihre Fähigkeiten in Herstellung und Anpassung Ihrer Trading Roboter an der Meisterschaft teilnehmen und erhalten Sie die Forward-Testergebnisse Ihrer Expert Advisor. Außerdem ist die Teilnahme kostenlos und die Preise sind beeindruckend. Wir hoffen, Sie dort zu sehen Fazit Professionelle Intraday-Händler verbringen viele Stunden an ihren Computern und warten auf den richtigen Moment, um einen Deal durchzuführen. Natürlich können sie nicht immer in guter Form sein. Die meisten Händler kommen zu dem Schluss, dass ihre Handlungen ihre eigenen Handelsregeln verletzen. Nicht alle Handelssysteme können vollständig formalisiert werden, aber selbst solche Systeme können in den meisten Fällen zusätzliche Werkzeuge wie Indikatoren, Analysensysteme und Falschsignale Filter anwenden. Wir machen keine besonderen Empfehlungen für MQL4 oder MQL5 Sprachen lernen, da es viele andere nützliche Artikel zu diesem Thema gibt. Der Zweck dieses Artikels war es, eine erste Idee, wie Sie Ihren Handel Roboter für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Terminals zu starten. Wir hoffen, dass dieser Artikel Zeit für Neuankömmlinge spart und die richtige Richtung in der schwierigen Aufgabe der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems zeigt. Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MQL5 Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Nachdrucken dieser Materialien ganz oder teilweise ist verboten. Die Vor-und Nachteile der automatisierten Handelssysteme Händler und Investoren können präzise Eintrag zu drehen. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird Leser vorstellen und erklären einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten der automatisierten Handelssysteme. (Für das zugehörige Lesen, siehe Die Macht der Programm-Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme, algorithmischen Handel bezeichnet. Automatisierte Handels - oder Systemhandel erlauben es den Händlern, spezifische Regeln für Handels - und Exits festzulegen, die, sobald sie programmiert sind, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handelsein - und - ausgangsregeln können auf einfachen Bedingungen, wie einem gleitenden Durchschnittsübergang, basieren. Oder können komplizierte Strategien sein, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers erfordern. Automatisierte Handelssysteme erfordern typischerweise die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsvermittler verknüpft ist. Und alle spezifischen Regeln müssen in dieser Plattform-proprietären Sprache geschrieben werden. Die Plattform TradeStation nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform dagegen die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die drei Trades während einer Trading-Sitzung ausgelöst hat. Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Kontrakts mit einer automatisierten Strategie. Einige Handelsplattformen verfügen über Strategie-Assistenten, die es Anwendern erlauben, aus einer Liste allgemein verfügbarer technischer Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Nutzer könnte zum Beispiel festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt bei einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments überschreitet. Benutzer können auch die Art der Bestellung (zB Markt oder Limit) eingeben und wenn der Handel ausgelöst wird (zB am Ende der Leiste oder in der nächsten Leiste geöffnet) oder die Standard-Eingänge der Plattform verwenden. Viele Händler jedoch wählen ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren und Strategien zu programmieren oder arbeiten eng mit einem Programmierer, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Flexibilität und die Ergebnisse können mehr belohnen. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird.) Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien.) Sobald die Regeln festgelegt sind, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufschancen basierend auf dem Handel zu finden Strategiespezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Trade eingegeben wird, Aufträge für Schutz Stop Verluste. Nachlaufende Stopps und Gewinnziele automatisch generiert. In schnelllebigen Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem geringen Verlust und einem katastrophalen Verlust für den Fall darstellen, in dem sich der Handel gegen den Händler bewegt. Vorteile von automatisierten Trading-Systemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen auf mit einem Computer überwachen die Märkte für Handelschancen und führen die Trades, einschließlich: Minimize Emotions. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem Emotionen in Schach gehalten werden, haben Händler normalerweise eine einfachere Zeit, an dem Plan festzuhalten. Da die Handelsaufträge automatisch ausgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler den Handel nicht zögern oder in Frage stellen. Neben der Unterstützung von Händlern, die Angst, den Auslöser zu ziehen, können automatisierte Handel bändigen diejenigen, die geeignet sind, zu übertreiben Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit. Fähigkeit zum Backtest. Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Durchführbarkeit der Idee zu bestimmen. Beim Entwerfen eines Systems für automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Raum für Interpretation (der Computer kann nicht erraten, dass es genau gesagt werden muss, was zu tun ist). Trader können diese präzisen Regeln anwenden und sie auf historischen Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältiges Backtesting ermöglicht es Tradern, eine Trading-Idee auszuwerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die der durchschnittliche Betrag, den ein Trader erwarten kann, pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten einige Tipps für diesen Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien neu zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln etabliert sind und die Handelsausführung automatisch erfolgt, wird Disziplin auch in volatilen Märkten bewahrt. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor dem Verlust eines Verlustes oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Automatisiertes Trading hilft sicherzustellen, dass Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau gefolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilot-Fehler minimiert, und eine Bestellung zum Kauf von 100 Aktien wird nicht falsch eingegeben werden als Kauf von 1.000 Aktien zu verkaufen. Erzielen Sie Konsistenz. Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Handel zu planen. Selbst wenn ein Handelsplan das Potenzial hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jegliche Erwartung, die das System hätte. Es gibt keinen solchen Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisierend sein, so dass ein Trader, der zwei oder drei verlieren Trades in einer Reihe könnte entscheiden, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Händler bereits jede Erwartung des Systems zerstört. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es Tradern, Konsistenz durch den Handel des Plans zu erreichen. (Es ist unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für weitere, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnbringenden Handelsplans.) Verbesserte Order Entry Speed. Da Computer sofort auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Erste-oder aus einem Handel ein paar Sekunden früher kann einen großen Unterschied in den Handel Ergebnis zu machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, inklusive Schutzstopp-Verluste und Gewinnziele. Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, dass ein Trade das Gewinnziel erreicht oder vor einem Stop-Loss-Level vorbeifährt, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potenzial, Risiken über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlustpositionen zu schaffen. Was unglaublich anspruchsvoll für einen Menschen zu erreichen ist, wird effizient von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden ausgeführt. Der Computer ist in der Lage, für Trading-Chancen über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten von automatisierten Handelssystemen Automatisierte Handelssysteme haben viele Vorteile, aber es gibt einige Abstriche und Realties, denen die Händler bewusst sein sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter automatisierten Trading macht es einfach: die Software einrichten, die Regeln programmieren und beobachten, wie sie handeln. In Wirklichkeit jedoch ist das automatisierte Trading eine anspruchsvolle Handelsmethode, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform konnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet, dass, wenn eine Internetverbindung verloren geht, eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades, die durch die Strategie und die Auftragseingangsplattform Komponente, die sie in echte Trades macht erzeugt. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve bei der Verwendung von automatisierten Handelssystemen erwarten, und es ist allgemein eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachung. Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und den Tag zu verlassen, benötigen automatisierte Handelssysteme eine Überwachung. Dies liegt daran, das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze, und System-Macken. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Über-Optimierung. Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, Händler, die Backtesting-Techniken verwenden können Systeme, die auf Papier großartig aussehen und führen schrecklich in einem Live-Markt. Über-Optimierung bezieht sich auf übermäßige Kurvenanpassung, die einen Handelsplan erzeugt, der im realen Handel unzuverlässig ist. Es ist z. B. möglich, eine Strategie zu optimieren, um außergewöhnliche Ergebnisse auf den historischen Daten, auf denen sie getestet wurde, zu erzielen. Händler gehen manchmal falsch davon aus, dass ein Handelsplan nahe 100 profitable Geschäfte haben sollte oder nie einen Drawdown erleben sollte, um ein tragfähiger Plan zu sein. Als solche können die Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen.) Weitere Informationen finden Sie unter Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung von Correlation.) Serverbasierte Automatisierung Händler haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen serverbasierten Handel auszuführen Plattform wie Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Möglichkeit, vorhandene Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Gegen eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem alle Trades mit allen auf ihrem Server befindlichen Aufträgen scannen, ausführen und überwachen, was zu einer schnelleren und zuverlässigeren Auftragserfassung führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, sollten automatisierte Handelssysteme nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel. Mechanische Ausfälle können auftreten, und als solche erfordern diese Systeme eine Überwachung. Serverbasierte Plattformen können eine Lösung für Händler bieten, die das Risiko von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Erkenntnisse siehe Day Trading-Strategien für Anfänger.) Trading Systems Coding Trading-Systeme sind einfach Sätze von Regeln, die Händler verwenden, um ihre Einträge und Ausgänge aus einer Position zu bestimmen. Die Entwicklung und Nutzung von Handelssystemen können Händler dabei helfen, konsistente Renditen zu erzielen und Risiken zu begrenzen. In einer idealen Situation sollten Händler wie Roboter fühlen, Handlungen systematisch und ohne Emotionen ausführen. Also, vielleicht haben Sie sich selbst gefragt: Was ist ein Roboter aus meinem System zu stoppen Die Antwort: Nichts Dieses Tutorial wird Ihnen die Werkzeuge und Techniken, die Sie verwenden können, um Ihre eigenen automatisierten Handelssystem zu erstellen. Wie automatisierte Handelssysteme erstellt Automatisierte Handelssysteme werden erstellt, indem Sie Ihre Handelssystemregeln in Code umwandeln, den Ihr Computer verstehen kann. Ihr Computer führt dann diese Regeln durch Ihre trading-Software, die für Trades, die sich an Ihre Regeln. Schließlich werden die Trades automatisch mit Ihrem Broker platziert. Dieses Tutorial konzentriert sich auf den zweiten und dritten Teil dieses Prozesses, wo Ihre Regeln in einen Code konvertiert werden, den Ihre Handelssoftware verstehen und verwenden kann. Welche Trading-Software unterstützt automatisierte Handelssysteme Es gibt viele Handelsprogramme, die automatisierte Handelssysteme unterstützen. Einige werden automatisch generieren und platzieren Trades mit Ihrem Broker. Andere finden automatisch Trades, die Ihren Kriterien entsprechen, aber verlangen, dass Sie die Aufträge mit Ihrem Broker manuell platzieren. Darüber hinaus, vollautomatische Handelsprogramme erfordern oft, dass Sie spezielle Broker, die solche Funktionen unterstützen, können Sie auch ein zusätzliches Berechtigungsformular ausfüllen müssen. Vorteile und Nachteile Automatisierte Handelssysteme haben mehrere Vorteile, aber sie haben auch ihre Nachteile. Immerhin, wenn jemand hatte ein Handelssystem, das automatisch Geld verdient die ganze Zeit, er oder sie würde buchstäblich ein Geld machen Maschine Vorteile: Ein automatisiertes System nimmt die Emotionen und beschäftigt-Arbeit aus dem Handel, die Sie auf die Verbesserung konzentrieren können Ihre Strategie und Geld-Management-Regeln. 13 Sobald ein rentables System entwickelt ist, erfordert es keine Arbeit von Ihrer Seite, bis es bricht, oder Marktbedingungen fordern eine Änderung. Nachteile: Wenn das System nicht richtig codiert und getestet wird, können große Verluste sehr schnell auftreten. 13 Manchmal ist es unmöglich, bestimmte Regeln in Code zu setzen, was es schwierig macht, ein automatisiertes Handelssystem zu entwickeln. In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie ein automatisiertes Handelssystem planen und gestalten, wie Sie dieses Design in Code umwandeln, den Ihr Computer verstehen wird, wie Sie Ihren Plan testen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und schließlich, wie Sie Ihr System verwenden können. HandelssystemeKodierung: SystemdesignAutomatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen, ermöglichen eine schnellere Auftragserfassung, führen zu größerer Konsistenz und lösen Pilotfehlerprobleme. Systems Trader teilen ihre Zeit zwischen Handel, Entwicklung, Backtesting, Optimierung und Forward-Tests, um tragfähige und hochwahrscheinliche Handelssysteme zu schaffen. Automatisierte Forex Trading Software scannt den Markt für günstige Trades basierend auf Ihrer Eingabe. Erfahren Sie mehr über dieses wertvolle Forex-Tool. Durch die Mischung von guter Analyse mit effektiver Umsetzung, können Sie drastisch verbessern Sie Ihre Gewinne in diesem Markt. Lernen Sie, um Ihre Trading-Methoden mit diesen sechs wichtigen Schritten Struktur hinzufügen. Die meisten Makler werden Ihnen mit Handelsaufzeichnungen, aber it039s auch wichtig, um den Track auf eigene Faust zu halten. Software hat Day-Trading schnell und automatisch gemacht - umso mehr Grund, so mühevoll wie möglich zu sein bei der Auswahl der richtigen für Ihre Bedürfnisse. It039s unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden - stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie sie für sich selbst zu entwickeln. Diese Schritte werden Sie zu einem disziplinierteren, intelligenteren und letztlich wohlhabenderen Händler machen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen.
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